mssect286mssect mssect2mssect

Раздельный учет средств


В соответствии с требованием законодательства:

- ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

- ст.1012 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

- Приказом ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами»

·         денежные средства участника клиринга и его клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно;

·         при совершении управляющим сделок с переданным ему в доверительное управление имуществом необходимо указание на то, что он действует в качестве управляющего;

·         денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, должны быть обособлены от имущества управляющего, имущества учредителя управления не может быть использовано для исполнения собственных обязательств управляющего.

Во исполнение указанных требований НКЦ меняет порядок учета средств Участников клиринга, клиентов Участников клиринга, клиентов - ДУ на всех рынках Группы Московская Биржа.

Изменения будут проходить поэтапно:

·         Валютный рынок и рынок драгоценных металлов – до февраля 2014

·         Фондовый рынок – июнь-июль 2014

·         Срочный рынок – июнь-сентябрь 2014

Ниже приведено описание изменений и порядок действий Участников клиринга.

I Раздельный учет средств на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Каждому Расчетному коду присваивается следующий тип:

S

для учета собственных средств Участника клиринга

L

для учета средств клиентов Участника клиринга

D

для учета средств, переданных в доверительное управление

Все Расчетные коды, зарегистрированные до 25.11.2013, получили признак S. Присвоение признака S на данном этапе носило технический характер и являлось подготовительным этапом для дальнейшего обеспечения разделения средств в 2014г.

Начиная с 25.11.2013 по Расчетным кодам, соответствующим клиентам Участника клиринга, необходимо предоставить по ЭДО Запрос на изменение типа Расчетного кода CODECHG (п.2.28 Порядка ЭДО), указав признак - L или D. Для типа D возможно указать наименование инвестиционного фонда.

Новая версия УКРМ РМ НКЦ для валютного рынка размещена в разделе «IT-услуги. Программное обеспечение». Просьба перед установкой ознакомиться с комментариями.

Допустимые сочетания типа Расчетного кода и типа клиента

тип Расчетного кода

тип клиента*

S

-

L

0, 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26,27, 9, 9A

D

8, 8А,  8Р, 8В, 8S, 8R, 8U, 8G.

* -  типы клиентов соответствуют Технологическим особенностям регистрации.

С 3 февраля 2014г. заключение сделок за счет средств клиентов или клиентов – ДУ с указанием недопустимого сочетания типа Расчетного кода и типа клиента стало невозможно.
При выставлении заявки и заключении сделки с указанием кода клиента и Расчетного кода типа S, код клиента будет отклонен, а сделка будет заключена за счет собственных средств.

Для регистрации новых Расчетных кодов по ЭДО Запрос на регистрацию расчетного кода CODERQ (п.2.24 Порядка ЭДО) дополнен обязательным для заполнения полем «Тип Расчетного кода», а также необязательным полем «Наименование инвестиционного фонда» (для типа D: управляющая компания может указать наименование инвестиционного фонда, в интересах которого она действует в качестве доверительного управляющего).

Заявление о присвоении Дополнительного расчетного кода на бумажном носителе также содержит указание на то, за счет каких средств заключаются Сделки.

По запросу Участника клиринга (CODEINFORQ) предоставляется отчет CCX98, содержащий все зарегистрированные Расчетные коды с указанием типа. 

 

II Раздельный учет средств на фондовом рынке

С 9 июня 2014г. реализована возможность разделения средств участников клиринга на фондовом рынке. Каждому Расчетному коду 09.06.2014г. автоматически был присвоен один из следующих типов:

S

для учета собственных средств Участника клиринга

L

для учета средств клиентов Участника клиринга

D

для учета средств, переданных в доверительное управление Участнику клиринга

 

Расчетным кодам, входящим в состав ТКС, соответствующим собственным торговым разделам депо, присвоен тип S, клиентским торговым разделам – тип L, торговым разделам ДУ – тип D. Если Расчетный код входит в состав нескольких ТКС, соответствующих и собственным, и клиентским разделам депо, то выбран тип S.

Информация о присвоенных типах расчетных кодов предоставляется в ежедневном отчете EQM20 в графе «Тип денежной позиции».

Вниманию кредитных организаций: необходимо проверить наличие ТКС с несоответствующими типами денежной позиции и раздела счета депо (например, один Расчетный код привязан к собственному разделу счета депо и к клиентскому). Список таких ТКС предоставлен по ЭДО, или его можно получить у вашего персонального менеджера. В случае наличия таких ТКС необходимо в срок до 25.07.2014: 

1.     Принять решение, необходимо ли открытие счета 30411 в НРД.

1.1. В случае принятия решения не открывать счет 30411 в НРД: открыть новый Расчетный код, предоставив Заявление на присвоение Расчетного кода (раздел Документы фондового рынка, п. 27), указав количество новых Расчетных кодов нужного типа:

- за счет средств Участника клиринга;

- за счет средств Клиента;

- за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга (возможно указать наименование инвестиционного фонда).

1.2. В случае принятия решения о необходимости открытия счета 30411 в НРД: обратиться в НРД для открытия нового торгового банковского счета 30411. В этом случае новый Расчетный код будет открыт автоматически.

Пункты 1.1 и 1.2 не являются обязательными, можно использовать уже существующий Расчетный код или счет 30411.

2.     Перерегистрировать указанные ТКС, связав раздел депо с новой денежной позицией (новым Расчетным кодом или счетом 30411). Для этого предоставить:

·         Заявление на регистрацию ТКС в форме электронного документа, направляется по ЭДО на адрес: ufookedo@ex.micex.ru.

или

·         Заявление на регистрацию ТКС в бумажной форме и рекомендации по заполнению - раздел Документы фондового рынка, п. 7;

3.     Обязательства/требования по денежным средствам по сделкам, ранее заключенным с указанием данного ТКС, будут автоматически перенесены на новый Расчетный код (в период с 09.06.2014 до 25.07.2014).

4.     По отчету EQM20 убедиться в отсутствии ТКС с несоответствующими типами расчетного кода и раздела счета депо.

5.     По отчету EQM20 проверить Признаки переводов ценных бумаг. При необходимости изменить признаки, направив в НКЦ в форму бумажного документа Заявление о порядке использования денежных средств и ценных бумаг (раздел Документы фондового рынка, п. 21).

При желании перед перерегистрацией ТКС можно изменить тип денежной позиции, направив по ЭДО Запрос на изменение типа Расчетного кода CODECHG (через УКРМ фондового рынка, см. раздел Программное обеспечение, версия от 05.06.2014). Если невозможно использовать УКРМ, то можно самостоятельно сформировать сообщение CODECHG, используя пример. Сформированное сообщение нужно подписать ключами с областью действия ЭДО НКЦ, зашифровать сертификатами сотрудников отдела клиринга на фондовом рынке НКЦ. Затем отправить сформированное сообщение по ЭДО на адрес frnkc@ex.micex.ru.

Пример пошаговых действий без открытия счета 30411

Пример пошаговых действий с открытием счета 30411

ТКС, привязанные к 31м разделам, с несоответствующими типами денежной позиции и счета депо также следует перерегистрировать. Если такие ТКС не используются, то их можно заблокировать, направив Заявление на регистрацию ТКС (см. пункт 2). Напоминаем, что:

·         с использованием ТКС+ можно заключать как сделки Т+ (коды расчетов Y), так и сделки Т0 (коды расчетов T0, K0, B0-B30, S0-S2, Rb);

·         31е разделы счетов депо могут быть привязаны к Расчетному коду, причем допустимо привязывать к одному расчетному коду 31й и 36й разделы (соответствующие друг другу);

·         описание порядка внесения и вывода обеспечения размещено на странице Сделки Т+, пункт 5 (Операции с обеспечением).

ТКС типа M, I и A должны соответствовать Коду денежной позиции типа S при проведении размещения ценных бумаг, эмитентом которых является Участник клиринга.

Если Участник клиринга не является эмитентом, то ТКСы типа M, I и A должны соответствовать Коду денежной позиции типа L.

Ориентировочно в конце июля 2014 г. ТКС с несоответствующими типами денежной позиции и раздела счета депо будут автоматически заблокированы. ТКС можно будет восстановить, направив Заявление на регистрацию ТКС с соответствующим типом Расчетного кода.

 

III Раздельный учет средств на срочном рынке

Каждой Брокерской фирме присвоен один из следующих типов:

Собственная БФ (S)

для учета собственных средств Участника клиринга

Клиентская БФ (L)

для учета средств клиентов Участника клиринга

Брокерская фирма ДУ (D)

для учета средств, переданных в доверительное управление

B

БФ неопределенного типа

 

Если все регистры учета позиций, относящие к одной брокерской фирме, предназначены для заключения сделок за счет собственных средств Участника клиринга, то такая Брокерская фирма получила тип Собственная.

Если все регистры учета позиций, относящиеся к одной брокерской фирме, предназначены для заключения сделок за счет средств клиентов Участника клиринга, то такая Брокерская фирма получила тип Клиентская.

Если все регистры учета позиций, относящиеся к одной брокерской фирме, предназначены для заключения сделок за счет средств, переданных в доверительное управление Участнику клиринга, такая Брокерская фирма получила тип ДУ.

Если брокерская фирма не удовлетворяет ни одному из перечисленных условий, то ей был присвоен тип B - неопределенная.

 

Для каждого участника клиринга открыты отдельные Расчетные коды:

·         для всех Собственных Брокерских фирм,

·         для всех Клиентских Брокерских фирм,

·         для каждой Брокерской фирмы ДУ,

·         для всех Брокерских фирм типа B (неопределенного типа).

Каждый Расчетный код имеет тип, совпадающий с типом соответствующих ему Брокерских фирм. Для каждого Расчетного кода открыт счет 30420 для учета индивидуального клирингового обеспечения.

Список Брокерских фирм с указанием типа, а также соответствующего Расчетного кода предоставляется в клиринговом отчете clientsXX00.csv по ЭДО.

По каждой брокерской фирме неопределенного типа (B) необходимо в срок до 30 августа 2014г:

1.     принять решение, к какому типу будет относиться данная Брокерская фирма (собственная, клиентская или ДУ);

2.     привязать указанную брокерскую фирму к Расчетному коду соответствующего типа, направив по ЭДО на срочный рынок Заявление о соответствии Брокерской фирмы/Брокерских фирм Расчетному коду;

3.     если не существует Расчетного кода нужного типа, то следует зарегистрировать новый Расчетный код требуемого типа, направив по ЭДО на срочный рынок Заявление об открытии Расчетного кода для Брокерской фирмы/Брокерских фирм, в котором указать данную Брокерскую фирму;

4.     определить разделы регистра учета позиций, входящие в данную брокерскую фирму, не соответствующие выбранному типу, и открыть новые соответствующие разделы в другой брокерской фирме; перенести позиции на новые разделы с использованием сервиса торговой системы*; закрыть несоответствующие разделы учета позиций;

5.     при этом может возникнуть необходимость в регистрации новой Брокерской фирмы; вместе с регистрацией новой Брокерской фирмы можно также открыть новый Расчетный код, направив по ЭДО на срочный рынок Заявление на открытие Брокерской фирмы **.

6.     если образовались Брокерские фирмы, привязанные к Расчетным кодам несоответствующих типов, то необходимо привязать такие Брокерские фирмы привязать к соответствующим Расчетным кодам, направив по ЭДО на срочный рынок Заявление о соответствии Брокерской фирмы/Брокерских фирм Расчетному коду;

7.     если не существует ни одной Брокерской фирмы с типом S (собственная), и при этом необходимо совершать сделки за счет собственных средств, следует зарегистрировать Брокерскую фирму собственного типа. С сентября 2014г. будет  запрещена возможность выставления заявок и заключения сделок с указанием раздела XX00000.

В сентябре 2014г. НКЦ планирует заблокировать Брокерские фирмы, имеющие тип “B”.

Порядок регистрации собственной Брокерской фирмы.

В случае необходимости заключения сделок за свой счет и отсутствия при этом Брокерских фирм собственного типа необходимо:

·         направить Заявление на открытие Брокерской фирмы, в котором отметить тип Брокерской фирмы – собственная, Связать Брокерскую фирму – с новым Расчетным кодом;

·         открыть необходимые Разделы клиринговых регистров, соответствующие новой Брокерской фирме, направив Заявление на открытие дополнительного собственного раздела клиринговых регистров;

·         перенести гарантийное обеспечение с имеющихся собственных Разделов на вновь открытые Разделы (при необходимости), направив Заявление на перевод денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, между разделами клиринговых регистров;

·         перенести позиции с имеющихся собственных Разделов на вновь открытые Разделы (при необходимости), используя сервис торговой системы.

 

С 1 сентября 2014 г. за перенос позиций с одного раздела учета позиций на другой раздел Клиринговый центр планирует взимать комиссию в соответствии с тарифами Клирингового центра. До 1 сентября комиссия за указанную операцию не взимается.

В соответствии с пунктом 36.5 Правил клиринга в случае возникновения задолженности по Расчетному коду, ее необходимо погасить до 16:00 дня, следующего за днем ее возникновения. Размер задолженности отражается в отчете monXXYY.

С 28.07.2014г. в ежедневных клиринговых отчетах clientsXX00.csv, daymonXXYY.csv, monXXYY.csv предоставляется информация о привязках Брокерских фирм к Расчетному коду, типах Расчетных кодов и состоянии денежных средств по Расчетным кодам.

В случае открытия новой Брокерской фирмы взимается сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров (в месяц) в соответствии с тарифами Клирингового центра.

 

Разделы Правил клиринга, описывающие типы Брокерских фирм и Расчетных кодов:

·         Статья 1, определение Расчетного кода;

·         Статья 8, пункты 8.4 – 8.12; 8.15;

·         Статья 36.4, 36.5.

Информация о разделении средств на Срочном рынке на сайте Биржи: «Раздельный учет средств и позиций участников клиринга и их клиентов».

Презентация: Сегрегация на рынках Московской Биржи

 

* Для осуществления в торговой системе переноса позиций на другой раздел необходимо в окне «Позиции/Поручения»:

1. воспользоваться кнопкой «Перенести позицию» из локальной панели инструментов

или

2. воспользоваться пунктом «Перенести позицию» контекстного меню, открытого в области таблицы "Позиции/ поручения". Если курсор установить на строке со счетом-источником, то поля формы переноса позиции заполнятся данными этого счета.

С вопросами по осуществлению переноса позиций в торговой системе просим обращаться в Отдел регламентных операций по тел. +7 (495) 363-3232, доб. 3050, 3051.

 

**  Рекомендации по заполнению Заявления на открытие Брокерской фирмы.